Uma análise das estratégias de negociação em onze mercados de ações europeus

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Uma análise das estratégias de negociação em onze mercados de ações europeus.

Uma análise das estratégias de negociação em onze mercados de ações europeus. / Fifield, Suzanne G. M.; Poder, David M.; Sinclair, C. Donald.

Em: European Journal of Finance, Vol. 11, nº 6, 2005, p. 531-548.

Resultado da pesquisa: Contribuição para o jornal> Artigo.

Vancouver.

Fifield, Suzanne G. M.; Poder, David M.; Sinclair, C. Donald / Uma análise das estratégias de negociação em onze mercados de ações europeus.

Em: European Journal of Finance, Vol. 11, nº 6, 2005, p. 531-548.

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T1 - Análise das estratégias de negociação em onze mercados de ações europeus.

AU - Fifield, Suzanne G. M.

AU - Power, David M.

AU - Sinclair, C. Donald.

N1 - dc. publisher: Taylor & amp; amp; amp; amp; amp; amp; Francis.

N2 - Nos últimos anos, a validade da hipótese de mercado eficiente da forma fraca (EMH) foi questionada porque vários estudos descobriram evidências de que as regras técnicas de negociação têm capacidade preditiva em relação aos índices do mercado de ações desenvolvido e emergente. Este estudo analisa o poder de previsão de 2 das regras de negociação mais populares usando dados de índice para uma seleção de 11 mercados de ações europeus durante o período de janeiro de 1991 a dezembro de 2000. As descobertas indicam que os mercados emergentes incluídos neste artigo são ineficientemente informativos; esses mercados mostraram algum grau de previsibilidade no retorno de suas ações, embora os mercados desenvolvidos não o tenham feito. Além disso, os resultados apontam para grandes diferenças no desempenho das regras examinadas; enquanto os filtros de pequeno porte superaram consistentemente a estratégia de compra e retenção nos mercados emergentes examinados mesmo após a consideração dos custos de transação, o desempenho das regras da média móvel foi errático e variou dramaticamente de mercado para mercado.

AB - Nos últimos anos, a validade da hipótese de mercado eficiente da forma fraca (EMH) foi questionada, pois vários estudos descobriram evidências de que as regras de negociação técnica têm capacidade preditiva em relação aos índices do mercado de ações desenvolvido e emergente. Este estudo analisa o poder de previsão de 2 das regras de negociação mais populares usando dados de índice para uma seleção de 11 mercados de ações europeus durante o período de janeiro de 1991 a dezembro de 2000. As descobertas indicam que os mercados emergentes incluídos neste artigo são ineficientemente informativos; esses mercados mostraram algum grau de previsibilidade no retorno de suas ações, embora os mercados desenvolvidos não o tenham feito. Além disso, os resultados apontam para grandes diferenças no desempenho das regras examinadas; enquanto os filtros de pequeno porte superaram consistentemente a estratégia de compra e retenção nos mercados emergentes examinados mesmo após a consideração dos custos de transação, o desempenho das regras da média móvel foi errático e variou dramaticamente de mercado para mercado.

KW - regras de negociação.

KW - mercados de ações.

KW - Eficiência do mercado.

JO - European Journal of Finance.

T2 - European Journal of Finance.

JF - European Journal of Finance.

Versão final publicada.

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Uma análise das estratégias de negociação em onze ações européias.

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Abstrato.

Nos últimos anos, a validade da hipótese de mercado eficiente da forma fraca (EMH) foi questionada, já que vários estudos descobriram evidências de que as regras técnicas de negociação têm capacidade preditiva em relação aos índices do mercado de ações desenvolvido e emergente. Este estudo analisa o poder de previsão de 2 das regras de negociação mais populares usando dados de índice para uma seleção de 11 mercados de ações europeus durante o período de janeiro de 1991 a dezembro de 2000. As descobertas indicam que os mercados emergentes incluídos neste artigo são ineficientemente informativos; esses mercados mostraram algum grau de previsibilidade no retorno de suas ações, embora os mercados desenvolvidos não o tenham feito. Além disso, os resultados apontam para grandes diferenças no desempenho das regras examinadas; enquanto os filtros de pequeno porte superaram consistentemente a estratégia de compra e retenção nos mercados emergentes examinados mesmo após a consideração dos custos de transação, o desempenho das regras da média móvel foi errático e variou dramaticamente de mercado para mercado.

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Volume (Ano): 11 (2005)

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Brock, W. & Lakonishok, J. & Lebaron, B., 1991. "Regras de negociação técnicas simples e as propriedades estocásticas dos retornos de estoque", Working papers 90-22, Wisconsin Madison - Social Systems. Referências completas (incluindo as que não correspondem a itens no IDEAS)

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Informações bibliográficas.

Volume (Ano): 11 (2005)

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Brock, W. & Lakonishok, J. & Lebaron, B., 1991. "Regras de negociação técnicas simples e as propriedades estocásticas dos retornos de estoque", Working papers 90-22, Wisconsin Madison - Social Systems. Referências completas (incluindo as que não correspondem a itens no IDEAS)

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